Dit is ongelooflik hoe baie handelaars, spesiaal newbie handelaars, beklemtoon hoe hierdie of daardie stelsel wen 80 of 90 van die tyd, asof dit is die enigste ding wat saak maak. Terwyl dit in werklikheid, net die kombinasie van die suksessyfer plus die risiko / beloning verhouding van die ambagte moet ontleed word in sy geheel. Kom ons sê byvoorbeeld jy is 'n geldeenhede handelaar wat 'n meganiese stelsel wat 90 van die ambagte in terug toets wen het. Dis 9 wenners uit 10 ambagte. Nou, as wat 'n mens verloorder is groot genoeg is, kan dit uit te wis al die winste van die vorige 9 wenners, wat lei tot 'n plat rekening balans. Dis die tipiese gedrag in scalpers. As die risiko beloning in jou stelsel is 9: 1, wat jou risiko is tipies 9 keer groter as jou doel wins, dan wen 90 van jou ambagte beteken jy hoef te maak nie enige geld na alles. So, dit is baie belangrik om te praat oor die risiko / beloning wanneer jy noem wenners persentasie, anders praat suksessyfer is betekenisloos. Ander handelaars sal die gunstige risiko beloning, waar die risiko is kleiner as jou potensiële beloning guns. Gewoonlik 1: 2 of 1: 3 verlang. Dan raak hulle so 'n obsessie oor hierdie, dat hulle sal kyk na jou stelsel en sal altyd sê, goed jou tipiese risiko / beloning is slegs 1: 0.8 (Dit is jou wenners is gemiddeld 80 die grootte van jou verloorders, so verloor ambagte is groter), so dis nie 'n goeie stelsel, onmiddellik spring na gevolgtrekkings. Maar jou 1: dalk 0.8 risiko beloning stelsel wen 75 van die tyd, wat dit 'n baie geldige en winsgewende stelsel sal maak, ongeag die kritiek nie-gunstige risiko / beloning. Nou 'n bietjie oefening te stelsels te vergelyk. Hoe kan ek bepaal of 'n stelsel van 'n 9: 1 risiko beloning verhouding wat wen 92 van die tyd is meer winsgewend as 'n stelsel met 'n 1: 2 risiko beloning verhouding wat 50 van die tyd wen Hierdie berekening is wat bekend staan as Wins Factor . wat probeer om vas te stel hoeveel dollars wat jy maak per elke dollar wat jy verloor. Stelsel nommer 1: Hoe om die Wins-Factor Eenvoudige bereken oorwinning 92 van die tyd. Dit is 92 ambagte uit 100. Risiko Beloning verhouding 9: 1 betekenis as die tipiese wenners is 1 die tipiese verloorder sal 9. Nou wees, jy doen die wiskunde, 92 wen ambagte van 1, dis 92 in positiewe terrein. Versus 8 verloor ambagte van 9 dollar, dis 72 verlore. Uiteindelik verdeel jy 92/72 en dis 'n Wins faktor van 1.28. Betekenis, jy maak 1,28 vir elke dollar wat jy verloor. Stelsel nommer 2: wen 50 van die tyd. Dit is 50 ambagte uit 100. Risiko Beloning verhouding is 1: 2 betekenis as die tipiese wenners is 2 die tipiese verloorder sal 1. Nou wees, jy doen die wiskunde, 50 wen ambagte van 2, dis 100 in positiewe terrein. Versus 50 verloor ambagte van 1 dollar, dis 50 verlore. Uiteindelik verdeel jy 100/50 en dis 'n Wins faktor van 2.00. Jou strategie maak 2 vir elke dollar verloor. 'N Wins faktor laer as 1 beteken die stelsel is nie goed nie, a. k.a dit geld verloor. 'N Wins faktor van 1 beteken dat jou stelsel het geen besondere rand: dit dieselfde hoeveelheid dollars dit wen verloor. Ek sou sê 'n wins faktor noord van 1.25 is waarskynlik 'n goeie getal wat impliseer (oor lang tydperke, en statisties genoeg data) 'n moontlike werklike rand. Stelsel nommer twee het 'n hoër wins faktor. Dit maak meer geld vir elke dollar verloor. Nou, hierdie op sigself nie die geval dat die stelsel nommer 2 is beter. Ons havent beskou as die geleenthede faktor. Hoe dikwels doen stelsel nommer 2 handel So, hoewel die wins faktor van hierdie stelsel is veel hoër as dié van die eerste een, miskien is dit handel dryf net een keer elke maand, terwyl die eerste een 15 keer per maand verhandel. In daardie geval sou wil hê jy moet System nommer een te oorweeg, want hoewel dit 'n kleiner wins faktor, die geleenthede is baie meer gereeld en dit kan jy meer geld te gee in absolute getalle op die ou end. Terselfdertyd is daar die verdroging te oorweeg. Wat is die ergste tydperk van verliese van jou stelsel Hoeveel geld in persentasie terme het dit verloor oor 'n tydperk van tyd Hoe lank was die stelsel wat betrokke is by 'n verdroging tydens sy ergste tydperk Almal faktore moet in ag geneem word by die keuse van jou stelsel , as jou sielkundige profiel sal bepaal watter een maak jy voel meer gemaklik. Op die ou end, is dit belangrik om te weet dat die persentasie van alleen wenners is nie wat bepaal 'n stelsels winsgewendheid. Slegs die kombinasie van persentasie wenners plus tipiese risiko / beloning verhouding van die ambagte kan jy 'n ware prentjie oor hoe winsgewend 'n stelsel is gee. Ook, altyd bewus wees dat dit in orde om jou stelsel te kies Theres baie meer om te evalueer as net die risiko beloning verhouding of die suksessyfer. Gaan na die onderkant van hierdie bladsy om te sien die Legal StuffInterpreting n Strategie Performance Verslag Vandag se analise van die mark platforms toelaat handelaars om 'n handel stelsels prestasie vinnig te hersien en sy doeltreffendheid en potensiële winsgewendheid te evalueer. Hierdie prestasie statistieke is tipies vertoon in 'n strategie prestasieverslag, 'n samestelling van data wat gebaseer is op verskillende wiskundige aspekte van 'n prestasie stelsels. Of kyk na hipotetiese resultate of werklike handel data, is daar honderde prestasie statistieke wat gebruik kan word om 'n handel stelsel te evalueer. Handelaars ontwikkel dikwels 'n voorkeur vir die statistieke wat baie nuttig om hul handel styl is. Terwyl handelaars kan natuurlik swaartekrag na 'n nommer - totale netto wins. byvoorbeeld - dit is belangrik om te verstaan en te hersien baie van die prestasie statistieke voordat jy enige besluite oor die potensiële winsgewendheid van die stelsel. Weet wat om te kyk in 'n strategie prestasieverslag kan help handelaars objektief te ontleed 'n stelsels sterk - en swakpunte. (Vir 'n agtergrond, sien ons Trading Systems handleiding.) Strategie prestasieverslae n strategie prestasieverslag is 'n objektiewe evaluering van 'n prestasie stelsels. 'N Stel handel reëls kan toegepas word op historiese data om te bepaal hoe dit gedurende die gespesifiseerde tydperk sal presteer. Dit staan bekend as back testing en is 'n waardevolle hulpmiddel vir handelaars wat 'n handel stelsel te toets voordat dit in die mark. Die meeste mark analise platforms toelaat handelaars om 'n strategie prestasieverslag tydens back testing skep. Handelaars kan ook strategie prestasieverslae vir werklike handelsresultate. Figuur 1 toon 'n voorbeeld van 'n prestasie opsomming van 'n strategie prestasieverslag wat 'n verskeidenheid van prestasie statistieke sluit. Die statistieke is gelys op die linkerkant van die verslag van die ooreenstemmende berekeninge gevind op die regterkant, verdeel in kolomme deur alle ambagte, lang ambagte en kort ambagte. Figuur 1 - Die voorblad van 'n strategie prestasieverslag is die opsomming prestasie. Die belangrike statistieke wat in hierdie artikel verskyn onderstreep. Benewens die samevatting prestasie gesien in Figuur 1, mag strategie prestasie verslae ook handel lyste, periodieke opgawes en prestasie grafieke. Die vakbond lys bied 'n rekening van elke handel wat geneem is, insluitend inligting, soos die soort handel (lank of kort), die datum en tyd, prys, netto wins, kumulatiewe wins en persent wins. Die vakbond lys kan handelaars om te sien presies wat gebeur het tydens elke handel. Lees van die periodieke opgawes vir 'n stelsel kan handelaars om te sien prestasie opgebreek word in die daaglikse, weeklikse, maandelikse of jaarlikse segmente. Hierdie afdeling is nuttig in die bepaling van wins en verlies vir 'n spesifieke tydperk. Handelaars kan vinnig bepaal hoe 'n stelsel presteer op 'n daaglikse, weeklikse, maandelikse of jaarlikse basis. Dit is belangrik om te onthou dat in die handel, is dit die kumulatiewe wins (of verlies) wat saak. As ons kyk na een verhandelingsdag of een handel week is nie so belangrik as om na die maandelikse en jaarlikse data. Een van die vinnigste metodes van ontleding van strategie prestasieverslag is die prestasie grafiek. Dit toon die handel data in 'n verskeidenheid van maniere van 'n staafgrafiek toon maandelikse netto wins, na 'n aandele kurwe. In ieder geval, die prestasie grafiek bied 'n visuele voorstelling van al die bedrywe in die tydperk, sodat handelaars om vinnig te bepaal of 'n stelsel presteer tot standaarde. Figuur 2 toon twee prestasie grafieke: een as 'n kolomgrafiek van maandelikse netto wins die ander as 'n aandele kurwe. (Vir meer inligting, kyk na Kartering Jou manier om beter opbrengste.) Figuur 2 - Elke prestasie grafieke verteenwoordig dieselfde ambag data wat in verskillende formate. Belangrike statistieke 'n strategie prestasieverslag kan 'n geweldige hoeveelheid inligting in verband met 'n prestasie handel stelsels bevat. Terwyl al die statistieke is belangrik, sy nuttig om die aanvanklike omvang beperk tot vyf belangrike ding statistieke: Totaal Netto Wins Wins Factor Persent Winsgewende Gemiddeld Handel Netto Wins Maksimum drawdown Hierdie vyf statistieke bied 'n goeie beginpunt vir die toets van 'n potensiële handel stelsel of evaluering 'n lewendige handel stelsel. Totale netto wins Die totale netto wins verteenwoordig die bottom line vir 'n handel stelsel oor 'n bepaalde tydperk van die tyd. Dit metrieke word bereken deur die bruto verlies van al verloor ambagte (insluitende kommissie) van die bruto wins van al wen ambagte. In Figuur 1 word die totale netto wins bereken as: Terwyl baie handelaars gebruik totale netto wins as die primêre beteken om handel prestasie te meet, kan die metrieke alleen misleidend wees. Op sigself, kan hierdie metrieke nie bepaal of 'n handel stelsel doeltreffend presteer nie kan dit normaliseer die resultate van 'n handel stelsel wat gebaseer is op die bedrag van die risiko wat opgedoen. Terwyl beslis 'n waardevolle maatstaf, totale netto wins moet gesien word in samewerking met ander prestasie statistieke. (Vir meer inligting Profit in 'n post-resessie ekonomie.) Wins Factor Die wins faktor word gedefinieer as die bruto wins gedeel deur die bruto verlies (insluitend kommissies) vir die hele handel tydperk. Dit prestasie metrieke verband die bedrag van die wins per eenheid van risiko, met waardes groter as een dui op 'n winsgewende stelsel. As 'n voorbeeld, die strategie prestasie verslag getoon in Figuur 1 dui die toets handel stelsel het 'n wins faktor van 1,98. Dit word bereken deur die bruto wins deur die bruto verlies: Dit is 'n redelike wins faktor en dui aan dat hierdie spesifieke stelsel lewer 'n wins te maak. Ons weet almal dat nie elke handel sal 'n wenner wees en dat ons sal moet verliese in stand te hou. Die wins faktor metrieke help handelaars analiseer die mate waarin oorwinnings is groter as verliese. Bogenoemde vergelyking toon dieselfde bruto wins as die eerste vergelyking, maar vervang 'n hipotetiese waarde vir die bruto verlies. In hierdie geval, die bruto verlies is groter as die bruto wins, wat lei tot 'n wins faktor wat minder as een. Dit sou 'n verlore stelsel. Persent Winsgewende Die persent winsgewend is ook bekend as die kans om te wen. Dit metrieke word bereken deur die aantal wen ambagte te deel deur die totale aantal ambagte vir 'n bepaalde tydperk. In die getoon in Figuur 1 byvoorbeeld die persentasie winsgewend word soos volg bereken: Die ideale waarde vir die persent winsgewende metrieke sal wissel na gelang van die handelaar se styl. Handelaars wat tipies gaan vir 'n groter beweeg, met 'n groter wins, net vereis dat 'n lae persent winsgewende waarde om 'n wen-stelsel in stand te hou. Dit is omdat die ambagte wat nie wen (wat winsgewend is) is gewoonlik redelik groot. 'N Goeie voorbeeld hiervan is tendens volgende handelaars. So min as 40 ambagte kan winsgewend wees en nog steeds lewer 'n baie winsgewende stelsel omdat die ambagte wat nie wen die tendens volg en tipies groot winste te bereik. Die bedrywe wat nie wen gewoonlik gesluit vir 'n klein verlies. Intraday handelaars, en veral scalpers. wat kyk na klein bedrag te kry op enige een handel terwyl gevaar vir 'n soortgelyke bedrag sal 'n hoër persent winsgewende metrieke om 'n wen-stelsel te skep vereis. Dit is te danke aan die feit dat die wen ambagte geneig naby aan die waarde van die verlies van ambagte in orde te kry om voor daar moet 'n aansienlik hoër persent winsgewend te maak. Met ander woorde, moet meer ambagte te wenners wees, aangesien elke oorwinning is relatief klein. (Vir meer inligting, sien scalping: Klein vinnige winste kan optel.) Gemiddeld Handel Netto Wins Die gemiddelde handel netto wins is die verwagting van die stelsel: dit verteenwoordig die gemiddelde bedrag van die geld wat gewen of verloor per handel. Die gemiddelde handel netto wins bereken word deur die totale netto wins deur die totale aantal ambagte. Met ander woorde, met verloop van tyd kan ons verwag dat elke handel wat deur hierdie stelsel sal gemiddeld 452,79: In ons voorbeeld van Figuur 1, is die gemiddelde handel netto wins soos volg bereken. Dit in ag neem beide wen en ambagte verloor omdat dit gebaseer is op die totale netto wins. Hierdie getal kan skeef deur anoutlier, 'n enkele handel wat 'n wins (of verlies) skep baie keer groter as 'n tipiese handel. 'N uitskieter kan onrealistiese resultate te skep deur oor-inflating die gemiddelde handel netto wins. Een uitskieter kan 'n stelsel verskyn aansienlik meer (of minder) winsgewend as dit is statisties. Die uitskieter verwyder kan word om voorsiening te maak vir meer akkurate evaluering. As die sukses van die handel stelsel in back testing is afhanklik van 'n uitskieter, die stelsel moet verder te verfyn. Maksimum Onttrekking Die maksimum drawdown metrieke verwys na die ergste geval scenario vir 'n handels - tydperk. Dit meet die grootste afstand, of verlies van 'n vorige aandele piek. Dit metrieke kan help meet die mate van risiko wat deur 'n stelsel en bepaal of 'n stelsel is prakties gebaseer op rekening grootte. As die grootste bedrag geld wat 'n handelaar is bereid om risiko minder as die maksimum drawdown is, die handel stelsel is nie geskik vir die handelaar. 'N Ander stelsel, met 'n kleiner maksimum drawdown, moet ontwikkel word. Dit metrieke is belangrik, want dit is 'n reality check vir handelaars. Net oor 'n handelaar kan 'n miljoen dollar te maak - as hulle kon waag tien miljoen. Die maksimum drawdown metrieke moet in lyn wees met die handelaars risikotoleransie en handel rekening grootte. (Vir meer inligting Beskerm jouself teen markverlies.) Die Bottom Line Strategie prestasie verslae, of toegepas word op historiese of lewende handel resultate kan 'n kragtige instrument vir die ondersteuning van handelaars in die evaluering van hul handel stelsels te voorsien. Terwyl dit is maklik om aandag te skenk aan net die bottom line. of totale netto wins - ons almal wil weet hoeveel geld 'n stelsel maak - addisionele prestasie statistieke kan 'n meer omvattende siening van 'n prestasie stelsels te voorsien. (Vir meer inligting, check Skep jou eie handel strategieë.) Wins Factor Liefde Trading koop / verkoop Arrow seine Probeer Dit Wins Factor-Belangrike of nie Na die artikel oor risiko om verhoudings het ek gedink ek moet 'n bietjie te raak op wins faktor beloon. Wins faktor is eenvoudig die wins wat gegenereer word deur winsgewende bedrywe gedeel deur die verliese wat deur die verlies van ambagte. Hoe groter die aantal beter of 8216less risk8217 jou handel stelsel het. Neem 'n voorbeeld van 'n stelsel wat 'n 10,000 van winsgewende bedrywe en 5000 verloor ambagte het. Die wins faktor sou wees 2. Dit is die getal wat blyk dat die internet handelaars haal 'n klomp. Dit blyk dat dan as jy 'n wins faktor van 2 is dit 'n goeie stelsel om handel te dryf. Hierdie stelsel sal geproduseer 'n wins van 5000. Alle klanke groot eh Wel ja en ken. Wins is die koning. Maar doesn8217t wins faktor die hele prentjie te wys. Dit doesn8217t wys hoeveel ambagte wat dit neem om die 10k wins te maak en hoeveel dit geneem het om die 5k verlies maak. Vir al wat ons weet die stelsel gemaak 100 winsgewende bedrywe en 5 verloor kinders. Dit sou beteken en gemiddeld van 100 per wen en en gemiddelde verlies van 1000 per verlies. 'n risiko vir verhouding van 01:10 te beloon. Dit is net belaglik. Maar dit is hoe forex robots en kundige adviseurs verkoop en bemark Hulle beweer dat hulle 'n groot wins faktore van 8 of meer het. Maar die werklikheid is agter dat die getal is 'n riller wag om te gebeur. Ten einde hierdie hoë wins het faktore die stelsel, maar óf 'n groot risiko om verhouding of 'n groot staking koers te beloon. Jy sal vind dat hierdie EAS ens het die laasgenoemde. Hulle het 95 staking tariewe (soos in my 10 / 5k byvoorbeeld), maar jy kan sien dat dit slegs 'n toename in minder as 5 ambagte as verliese I. E n 5 daling in wenners om die stelsel te draai van 'n wenner in gelykbreek. Of dit 'n ander manier, as jy elke day823010 daytrade ekstra verloor uit die hele jaar en dit is jou jaar vermors. Jy speel met vuur as jy handel soos dit. Natuurlik, 'n paar handelaars sal sê goed jy can8217t verwag dat 'n positiewe risiko te beloon verhouding, sulke stelsels / metodes bestaan nie. Ek sou dan raai as jy hulle dan can8217t vind don8217t handel. Ek don8217t. Ek handel eers toe ek dink ek het 'n goeie kans om geld te maak. Die getalle agter die metode moet sin maak. Wins faktor is egter net een nommer, don8217t vergeet staking pryse en risiko om verhoudings te beloon vir 'n beter prentjie van jou handel system. Tag Argiewe skep: goeie wins faktor op aandele handel stelsel Vandag kan moontlik uitgevoer wat beteken dat 'n hele paar hoax kundige terugvoer i vind 'n bietjie van 'n verlore van tyd tot tyd. Tog Eintlik weet ek dat tema My organisasie oorweeg dit kan moontlik voor gesien. Die volgende inskrywing webwerf tema is soortgelyk aan iets anders, heel moontlik as gevolg van klein appel maatskappy maatskappy bekend wat verband hou met die hou 'n oog op. Wanneer ek blaai af As ek identifiseer wat grafiese in die wins TRADING Bot mense wat binne aanbevelings was. Klik hier om 'n nuwe handelsmerk Tool en strategie vir gratis aflaai Soos ek hou van die belangrikste indruk saam met trek die idee binne Yahoo Grafiese saam met die waarheid word daar gesê ons het nou die idee kry, wins Hacker System is 'n produk as ek wins TRADING Bot hoax hersiening oorweeg. Wat geen voordeel bring TRADING Bot saam met die wins Hacker Stelsel behoort te word deur die identiese meeste mense en het stoelpatat. Die volgende hele wins TRADING Bot webwerf is gewoonlik die verskaffing van mense dj vu nie net dat grafiese, nogtans hele inskrywing web site.8221 Moeg van verloor Strategieë Handel Soos Professionals mense wat soek vir Recent Posts Ander gesoek Argief CategoriesWhat8217s jou wins Factor Here8217s 'n taak vir You8230 in my laaste artikel, ek het daarop gewys dat daar 'n hele paar elemente wat sou ingaan om die uitwerking van 'n suksesvolle handel stelsel. Maar van die komponente 'n mens moet fokus op, daar is een wat van die uiterste belang wanneer die evaluering van 'n handel stelsel. Ons nommer een maatstaf vir die bou van 'n gesonde, geldig stelsel is Wins Factor. Na ons mening is dit belangriker as persentasie van die wen ambagte of selfs totale netto wins. Klik hier om jou kopie van die VXX Trend volgende strategie vandag bestel en een van die heel eerste handelaars om hierdie unieke strategieë aan te wend. Dit gids sal jy 'n beter, meer kragtige handelaar maak. Wins faktor is eenvoudig gedefinieer word as die bruto wins gedeel deur bruto verliese. That8217s dit in 'n neutedop, maar soms die eenvoudigste dinge hou die meeste waarde. So let8217s dink jou handel system8217s bruto wins vir die afgelope jaar was 40.000 en jou bruto verliese was 20.000. Jou Wins Factor sou 2. (40k / 20k 2). Die formule is eenvoudig gee jy 'n lesing oor die verskil tussen jou system8217s winste in teenstelling met sy verliese. A Wins Factor bo 2 is uitstaande. Dit is duidelik dat, hoe groter die aantal is, hoe beter. Byvoorbeeld: 'n Wins faktor van 3 beteken dat jou netto wins was 3 keer groter as jou netto verliese, en enigiets bo 3 is ongehoord. Het jy nou sien hoe belangrik 'n komponent Wins faktor is wanneer die ontwerp van 'n geldige handel stelsel kan hierdie inligting letterlik maak of 'n strategie te breek en moet altyd in ag geneem word voordat die saak. Here8217s 'n opdrag vir jou: gaan terug en doen navorsing oor jou huidige handel strategie en uit te vind sy wins faktor vir die afgelope jaar. Jy moet skiet vir 'n aantal bo 1. Hoe nader jou nommer is tot 2 die beter, met niks meer as 2 wat uitstekend. Op die Swing Trading Kollege. byna elke metode wat ons julle leer het 'n 10 jaar Wins Factor van bo 3. Sommige van die stelsels wat ons sal gee jy Wins Factor lesings van 10 of hoër wanneer dit toegepas word om aandele. Sterkte en 'n goeie saak. P. s. Saam met my vir 'n intense 14-week swing handel program waarin I8217ll dek ses statisties-gesteunde stelsels. Klik hier vir die besonderhede.
No comments:
Post a Comment